Soit {X(ld),l=0,n} une observation discrète au pas d>0 d'un modèle CAR(p) à temps continu. L'estimation de Yule-Walker est biaisée et doit être corrigée. L'estimateur déduit est convergent lorsque T=nd tend vers l'infini, asymptotiquement normal à la vitesse T**1/2 et asymptotiquement efficace.
Publié le : 2002-07-05
Classification:
Auto-Régression à temps continu (CAR),
diffusion,
observation discrète,
équation de Yule Walker,
propriétés asymptotiques,
62F ; 62M05 ; 62M10,
[MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST],
[STAT.TH]Statistics [stat]/Statistics Theory [stat.TH]
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Souchet, Sandie; Guyon, Xavier. Estimation de Yule-Walker d'un CAR(p) observé à temps discret. HAL, Tome 2002 (2002) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/hal-00271966/