@article{SPS_1998__32__397_0, author = {Bertoin, Jean and Marsalle, Laurence}, title = {Point le plus visit\'e par un mouvement brownien avec d\'erive}, journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg}, volume = {32}, year = {1998}, pages = {397-411}, mrnumber = {1655306}, zbl = {0914.60062}, language = {fr}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1998__32__397_0} }
Bertoin, Jean; Marsalle, Laurence. Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 32 (1998) pp. 397-411. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1998__32__397_0/
[1] The most visited site of Brownian motion and simple random walk. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete 70, 417-436. (1985) | MR 803682 | Zbl 0554.60076
et :[2] Handbook of Brownian motion - Facts and formulae. Probability and its applications, Birkhäuser. (1996) | MR 1477407 | Zbl 0859.60001
et :[3] Un théorème de Ray-Knight lié au supremum des temps locaux browniens. Probab. Theory Relat. Fields 87, 79-95. (1990) | MR 1076957 | Zbl 0688.60060
:[4] Le point d'un fermé le plus visité par le mouvement brownien. Ann. Probab. 25, 953-996. (1997) | MR 1434133 | Zbl 0876.60064
:[5] A decomposition of Bessel bridges. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete 59, 425-457. (1982) | MR 656509 | Zbl 0484.60062
et :[6] Extreme values, regular variation, and point processes. Applied Probability, vol. 4. Springer, Berlin (1987) | MR 900810 | Zbl 0633.60001
:[7] Continuous martingales and Brownian motion, 2nd edn. Springer, Berlin. (1994) | MR 1303781 | Zbl 0804.60001
et :[8] Diffusions, Markov Processes, and Martingales vol. 2 : Itô calculus. Wiley, New-York. (1987) | MR 921238 | Zbl 0627.60001
et :[9] Principles of random walk. Van Nostrand, Princeton. (1964) | MR 171290 | Zbl 0119.34304
: