A characterization of Markov solutions for stochastic differential equations with jumps
Estrade, Anne
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 31 (1997), p. 315-321 / Harvested from Numdam
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Publié le : 1997-01-01
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Estrade, Anne. A characterization of Markov solutions for stochastic differential equations with jumps. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 31 (1997) pp. 315-321. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1997__31__315_0/

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