Comparaison des lois stationnaire et quasi-stationnaire d'un processus de Markov et application à la fiabilité
Cocozza-Thivent, C. ; Roussignol, M.
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 30 (1996), p. 24-39 / Harvested from Numdam
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Publié le : 1996-01-01
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     author = {Cocozza-Thivent, Christiane and Roussignol, Michel},
     title = {Comparaison des lois stationnaire et quasi-stationnaire d'un processus de Markov et application \`a la fiabilit\'e},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
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Cocozza-Thivent, C.; Roussignol, M. Comparaison des lois stationnaire et quasi-stationnaire d'un processus de Markov et application à la fiabilité. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 30 (1996) pp. 24-39. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1996__30__24_0/

[CR] C. Cocozza-Thivent, M. Roussignol : Techniques de couplage en fiabilité, Ann. I.H.P., 31 n°1, 119-141,1995. | Numdam | MR 1340033 | Zbl 0819.60078

[PG] A. Pages, M. Gondran : Fiabilité des systèmes, Collection de la Direction des Etudes et Recherches d'Electricité de France, Eyrolles, 1980. | MR 596408 | Zbl 0491.90029

[Sen] E. Seneta : Non-negarive Matrices and Markov Chains, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag, 1981. | Zbl 0471.60001