From an example of Lévy's
Chiu, Yukuang
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 29 (1995), p. 162-165 / Harvested from Numdam
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Chiu, Yukuang. From an example of Lévy's. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 29 (1995) pp. 162-165. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1995__29__162_0/

[1] K. Itô, Introduction to Probability Theory. vol.3. (in Japanese) Iwanami-Shoten, (1978). | MR 849779

[2] M. Hitsuda, Gaussian innovations and integral operators. Proceedings of the Sixth USSR-Japan Symposium. Kiev, Aug. 5-10, 1991. World Scientific. | MR 1212116 | Zbl 0818.60032

[3] P. Lévy, Processes Stochastiques et mouvement brownien.Gauthier-Villars. (1965), p. 299-304.

[4] Th. Jeulin, M. Yor, Filtration des ponts browniens et équations différentielles linéaires. Séminaire de Probabilités XXIV. Lect. Notes in Maths. 1426. Springer (1990), p. 227-265. | Numdam | MR 1071543 | Zbl 0699.60075

[5] Th. Jeulin, M. Yor, Une décomposition non-canonique du drap brownien. Séminaire de Probabilités XXVI. Lect. Notes in Maths. 1526. Springer (1992), p. 322-347. | Numdam | MR 1232001 | Zbl 0767.60082

[6] Th. Jeulin, M. Yor, Moyennes mobiles et semimartingales. Séminaire de Probabilités XXVII. Lect. Notes in Maths. 1557. Springer (1993), p. 53-77. | Numdam | MR 1308553 | Zbl 0788.60059

[7] Th. Jeulin, M. Yor, Sur certaines décompositions non-canoniques des diffusions réelles. Manuscrit non publié (Décembre 1990).