Sur l’équation de structure d[X,X] t =dt-X t- + dX t
Azéma, Jacques ; Rainer, Catherine
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 28 (1994), p. 236-255 / Harvested from Numdam
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Azéma, Jacques; Rainer, Catherine. Sur l’équation de structure $d{[X,X]}_t=dt-X^+_{t-}dX_t$. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 28 (1994) pp. 236-255. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1994__28__236_0/

[1] J. Azéma : Sur les fermés aléatoires. Séminaire de Probabilités XIX, Lecture Notes in Maths.1123, Springer (1985). | Numdam | MR 889496 | Zbl 0563.60038

[2] J. Azéma et K. Hamza : La propriété de représentation prévisible dans la filtration naturelle d'un ensemble régénératif. Séminaire de Probabilités XXIII, Lecture Notes in Maths. 1372, Springer (1989). | Numdam | MR 1022901 | Zbl 0744.60047

[3] J. Azéma, P.A. Meyer et M. Yor : Martingales relatives. Séminaire de Probabilités XXVI, Lecture Notes in Maths.1526, Springer (1992). | Numdam | MR 1231978 | Zbl 0765.60037

[4] J. Azéma et M. Yor : Sur les zéros d'une martingale continue. Séminaire de Probabilités XXVI, Lecture Notes in Maths.1526, Springer (1992). | Numdam | MR 1231999 | Zbl 0765.60038

[5] J. Azéma et M. Yor : Etude d'une martingale remarquable. Séminaire de Probabilités XXIII, Lecture Notes in Maths. 1372, Springer (1989). | Numdam | MR 1022900 | Zbl 0743.60045

[6] C. Dellacherie, B. Maisonneuve et P.A. Meyer : Probabilités et Potentiel. Chapitres XVII à XXI. Hermann (1992).

[7] N. El Karoui et P.A. Meyer : Les changements de temps en théorie générale des processus. Séminaire de Probabilités XI, Lecture Notes in Maths. 581, Springer (1977). | Numdam | MR 488246 | Zbl 0433.60036

[8] M. Emery : On the Azéma martingales. Séminaire de Probabilités XXIII, Lecture Notes in Maths.1372, Springer (1989). | Numdam | MR 1022899 | Zbl 0753.60045

[9] J. Jacod : Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lecture Notes in Maths.714, Springer (1979). | MR 542115 | Zbl 0414.60053

[10] J. Jacod et J. Mémin : Un théorème de représentation des martingales pour les ensembles régénératifs. Séminaire de Probabilités X, Lecture Notes in Maths. 511, Springer (1979). | Numdam | MR 488274 | Zbl 0368.60058

[11] J. Jacod et M. Yor : Etude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales. Z.W.38, p. 83-125, (1977). | MR 445604 | Zbl 0346.60032

[12] P.A. Meyer : Construction de solutions d'équations de structure. Séminaire de Probabilités XXIII, Lecture Notes in Maths.1372, Springer (1989). | Numdam | MR 1022903 | Zbl 0739.60050

[13] P.A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités X, Lecture Notes in Maths.511, Springer (1976). | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070

[14] P.A. Meyer, C. Stricker et M. Yor : Sur une formule de la théorie du balayage. Séminaire de Probabilités XIII, Lecture Notes in Maths. 721, Springer (1979). | Numdam | MR 544817 | Zbl 0415.60031

[15] D. Revuz and M. Yor : Continuous martingales and Brownian motion. Springer (1991). | MR 1083357 | Zbl 0731.60002

[16] M. Yor : Une martingale d'Azéma asymétrique. Note non publiée (1993).

[17] J. Azéma, C. Rainer et M. Yor : Martingales continues et derniers zéros. En préparation (1994).