Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible
Azéma, Jacques ; Jeulin, Thierry ; Knight, Frank B. ; Yor, Marc
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 27 (1993), p. 133-158 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU) 
@article{SPS_1993__27__133_0,
     author = {Az\'ema, Jacques and Jeulin, Thierry and Knight, Frank B. and Yor, Marc},
     title = {Le th\'eor\`eme d'arr\^et en une fin d'ensemble pr\'evisible},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     volume = {27},
     year = {1993},
     pages = {133-158},
     mrnumber = {1308560},
     zbl = {0798.60048},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1993__27__133_0}
}

Azéma, Jacques; Jeulin, Thierry; Knight, Frank B.; Yor, Marc. Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 27 (1993) pp. 133-158. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1993__27__133_0/

[1] J. Azéma : Quelques applications de la théorie générale des processus. Invent. Math. 18, 1972, p. 293-336. | MR 326848 | Zbl 0268.60068

[2] J. Azéma, M. Yor : Sur les zéros des martingales continues. Sém. Probas. XXVI, Lect. Notes in Maths.1526, Springer (1992), 248-306. | Numdam | MR 1231999 | Zbl 0765.60038

[3] J. Azéma, P.A. Meyer, M. Yor : Martingales relatives. Sém. Probas. XXVI, Lect. Notes in Maths.1526, Springer (1992), 307-321. | Numdam | MR 1232000 | Zbl 0765.60037

[4] M.T. Barlow : (a) Study of a filtration expanded to include an honest time. Zeit. für Wahr., 44, p. 307-323 (1978). (b) Decomposition of a Markov process at an honest time. Manuscrit non publié. | MR 509204 | Zbl 0369.60047

[5] C. Dellacherie, B. Maisonneuve, P.A. Meyer : Probabilités et Potentiel. Chapitres XVII à XXIV. Processus de Markov (fin). Complément de Calcul stochastique. Hermann (1992).

[6] T. Jeulin : Semi-martingales et grossissement d'une filtration. Lect. Notes in Maths.833. Springer (1980). | MR 604176 | Zbl 0444.60002

[7] F.B. Knight : Calculating the compensator : method and example. Seminar on Stoch. Processes. Birkhaüser (1990), p.241-252. | MR 1118446 | Zbl 0723.60098

[8] Y. Le Jan : Temps d'arrêt stricts et martingales de sauts. Zeitschrift für Wahr, 44, p. 213-225 (1978). | MR 501314 | Zbl 0369.60046

[9] T.M. Mortimer, D. Williams : Change of measure up to a random time : theory. J. App. Prob. 28 , p. 914-918 (1991). | MR 1133801 | Zbl 0757.60041