Une famille de diffusions qui s'annulent sur les zéros d'un mouvement brownien réfléchi
Bertoin, Jean
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 26 (1992), p. 348-360 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU)
Publié le : 1992-01-01
@article{SPS_1992__26__348_0,
     author = {Bertoin, Jean},
     title = {Une famille de diffusions qui s'annulent sur les z\'eros d'un mouvement brownien r\'efl\'echi},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     volume = {26},
     year = {1992},
     pages = {348-360},
     mrnumber = {1232002},
     zbl = {0767.60072},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1992__26__348_0}
}

Bertoin, Jean. Une famille de diffusions qui s'annulent sur les zéros d'un mouvement brownien réfléchi. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 26 (1992) pp. 348-360. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1992__26__348_0/

[1] J. Azema et M. Yor: Sur les zéros des martingales continues, Séminaire de Probabilités XXVI. | Numdam | Zbl 0765.60038

[2] M.T. Barlow et M. Yor: Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée; Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes in Maths. 784 (1979) 62-75, Springer-Verlag. | Numdam | MR 580109 | Zbl 0426.60047

[3] J. Bertoin: How does a reflected one-dimensional diffusion bounce back?; Forum Math. (à paraître). | MR 1189014 | Zbl 0764.60079

[4] J. Bertoin: Conditioning a reflected one-dimensional diffusion via its canonical decomposition ; prépublication n°84 du Laboratoire de Probabilités de l'Université Paris VI.

[5] C. Dellacherie, B. Maisonneuve et P.A. Meyer: Probabilités et Potentiel, chapitres XVII à XXIV; Hermann (à paraître).

[6] N. El Karoui et M. Chaleyat-Maurel: Un problème de réflection et ses applications au temps local et aux équations différentielles stochastiques sur R ; dans Azéma, J. et Yor, M (éds): Temps locaux, Asterisque 52-53 (1978) 63-88.

[7] M. Fukushima: Dirichlet forms and Markov processes (1980) North-Holland. | MR 569058 | Zbl 0422.31007

[8] R.K. Getoor: Excursions of a Markov process; Ann. Probab. 7-2 (1979) 244-266. | MR 525052 | Zbl 0399.60069

[9] J.P. Imhof: Density factorizations for Brownian motion, meander and the three-dimensional Besel process, and applications; J. Appl. Probab. 3 (1984) 500-510. | MR 752015 | Zbl 0547.60081

[10] K. Itô: Poisson point processes attached to Markov processes; Proceedings 6th Berkeley Symposium on Math. Stat. Prob. vol. III (1970) 225-239, University of California press. | MR 402949 | Zbl 0284.60051

[11] I. Karatzas et S.E. Shreve: Brownian motion and stochastic calculus (1987) Springer.

[12] J. Pitman et M. Yor:A decomposition of Bessel bridges; Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete59 (1982), 425-457. | MR 656509 | Zbl 0484.60062

[13] L.C.G. Rogers: A new identity for real Lévy processes; Ann. Inst. Henri Poincaré 20-4 (1984), 21-34. | Numdam | MR 740248

[14] D. Williams: Diffusions, Markov processes, and martingales, vol. 1: Foundations. Wiley and Sons, New-York (1979). | MR 531031 | Zbl 0402.60003