@article{SPS_1988__22__271_0,
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Norris, James R. Integration by parts for jump processes. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 22 (1988) pp. 271-315. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1988__22__271_0/
1. and : The Malliavin calculus for pure jump processes and applications to local time, Ann. Prob. 14, 490-532, 1986. | MR 832021 | Zbl 0595.60044
2. and : Calcul de Malliavin pour les processus avec sauts, existence d'une densité dans le cas uni-dimensionnel, Séminaire de Probabilités XVII, Lecture Notes in Mathematics 986, Springer, Berlin, 132-157, 1983. | Numdam | MR 770406 | Zbl 0525.60067
3. , and : Malliavin calculus for processes with jumps, Gordon and Breach, 1987. | MR 1008471 | Zbl 0706.60057
4. : Calcul des variations stochastiques et processus de sauts. Z. Wahrs. 63,147-235,1983. | MR 701527 | Zbl 0494.60082
5. : Jump processes and boundary processes, Proc. Taniguchi Symp. on Stochastic Analysis 1982, ed. K. Itô, North-Holland, Amsterdam, 1984. | MR 780753 | Zbl 0566.60057
6. : Calcul stochastique et problemes de martingales, Lecture Notes in Mathematics 714, Springer, Berlin, 1979. | MR 542115 | Zbl 0414.60053
7. : Thèse de 3ème cycle, Besançon, 1984.
8. : Régularité des processus de sauts dégénérés, Ann. Inst. H. Poincaré 21,125-146,1985. | Numdam | MR 798891 | Zbl 0567.60056
9. : Calcul des variations sur un brownien subordonné, dans ce volume. | Numdam | Zbl 0663.60062
10. : Densité en temps petit d'un processus de sauts, preprint.
11. : D. Phil thesis, Oxford, 1985.
12. : Simplified Malliavin calculus, Séminaire de Probabilités XX, Lecture Notes in Mathematics 1204, Springer, Berlin, 101-130, 1986. | Numdam | MR 942019 | Zbl 0609.60066