L'approximation u.c.p. et la continuité de certaines intégrales stochastiques dépendant d'un paramètre
Lin, Cheng-De
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 21 (1987), p. 434-446 / Harvested from Numdam
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Publié le : 1987-01-01
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Lin, Cheng-De. L'approximation u.c.p. et la continuité de certaines intégrales stochastiques dépendant d'un paramètre. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 21 (1987) pp. 434-446. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1987__21__434_0/

[1] H. Kunita : Stochastic differential equations and stochastic flows of diffeomorphisms. Un cours à l'Ecole d'Eté de probabilités de Saint-Flour XII-1982. Lecture Notes in Mathematics N° 1097. Springer-Verlag 1984. | MR 876080 | Zbl 0554.60066

[2] E. Lenglart : Semi-martingales et intégrales stochastiques en temps continu. Revue de CETHEDEC-Ondes et Signal N° 75 1983. | MR 719513 | Zbl 0532.60051

[3] P.A. Meyer : Flot d'une Equation Différentielle Stochastique. Séminaire de probabilités XV. Lectures Notes in Mathematics N° 850. Springer-Verlag 1981. | Numdam | MR 622556 | Zbl 0461.60076

[4] A. Uppman : Sur le flot d'une Equation Différentielle Stochastique. Thèse de 3ème cycle - Rouen 1980.