Une remarque sur les solutions faibles des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles
Yan, Jia-An
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), p. 78-80 / Harvested from Numdam
Publié le : 1983-01-01
@article{SPS_1983__17__78_0,
     author = {Yan, Jia-An},
     title = {Une remarque sur les solutions faibles des \'equations diff\'erentielles stochastiques unidimensionnelles},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     volume = {17},
     year = {1983},
     pages = {78-80},
     mrnumber = {770398},
     zbl = {0511.60051},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1983__17__78_0}
}
Yan, Jia-An. Une remarque sur les solutions faibles des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983) pp. 78-80. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1983__17__78_0/

[1]. J. Azéma et M. Yor. En guise d'introduction. Temps Locaux. Astérisque 52-53, 1977, p. 3-16. | MR 509476

[2]. H.J. Engelbert et W. Schmidt. On the behaviour of certain functionals of the Wiener process and applications to stochastic differential equations. Stochastic Differential Systems. Lecture Notes on Control and Information, Springer, 1981, n°36, p. 47-55. | MR 653645 | Zbl 0468.60077

[3]. H.J. Engelbert et J. Hess. Stochastic integrals of continuous local martingales II. Math. Nachr. 100, 1981, 249-269. | MR 632631 | Zbl 0466.60047