Équations différentielles stochastiques linéaires : la méthode de variation des constantes
Jacod, Jean
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome S16 (1982), p. 442-446 / Harvested from Numdam
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Jacod, Jean. Équations différentielles stochastiques linéaires : la méthode de variation des constantes. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome S16 (1982) pp. 442-446. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1982__16__442_0/

1 M. Ibero: Intégrales stochastiques multiplicatives et construction de diffusions sur un groupe de Lie. Bull. SMF 100, 175-191, 1976. | MR 517986 | Zbl 0337.60052

2 M. Emery: Stabilité des solutions des équations différentielles stochastiques, applications aux intégrales multiplicatives stochastiques. Z.W. 41, 241-262, 1978. | MR 464400 | Zbl 0351.60054

3 J. Jacod: Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes in Math. 714, 1979. | MR 542115 | Zbl 0414.60053

4 P.A. Meyer: Géométrie stochastique sans larmes. A paraitre.

5 C. Yoeurp, M. Yor: Espace orthogonal à une semimartingale et applications.