Un exemple de processus à deux indices sans l'hypothèse F4
Mazziotto, Gérald ; Szpirglas, Jacques
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), p. 673-688 / Harvested from Numdam
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Publié le : 1981-01-01
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Mazziotto, Gérald; Szpirglas, Jacques. Un exemple de processus à deux indices sans l'hypothèse F4. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981) pp. 673-688. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1981__15__673_0/

(1) R. Cairoli-J.B. Walsh: Stochastic Integrals in the plane. Acta Math. 134(1975) | MR 420845 | Zbl 0334.60026

(2) E. Wong-M. Zakai: Martingales and Stochastic Integrals for Processes with a multidimensional Parameter.Z. Wahrsch. V. Geb. 29(1974) p. 109-122. | MR 370758 | Zbl 0282.60030

(3) E. Merzbach: Stopping for Two-dimensional Stochastic Processes (à paraitre) | Zbl 0428.60050

(4) C. Dellacherie-P.A. Meyer: Probabilités et potehtiel Hermann(1975). | MR 488194 | Zbl 0323.60039

(5) E. Wong-M. Zakai: Likelihood Ratios and Transformation of Probability Associated with Two-parameter Wiener Processes. Z. Wahrsch. V. Geb., 40 (1977) p283-308. | MR 467905 | Zbl 0349.60082

(6) H. Korezlioglu-G. Mazziotto-J. Szpirglas: Equations du filtrage non linéaire pour des processus à deux indices. Lect. Notes in Control and Information Sc. N°16 p.481-489 Springer Verlag (1979) | MR 547494 | Zbl 0407.93054

(7) C. Dellacherie: Un exemple de la théorie générale des processus. Sém.Proba.IV Lect.Notes in Math. N°124 Springer Verlag (1970) | Numdam | MR 263157 | Zbl 0206.48401

(8) C.S. Chou-P.A. Meyer:Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels. Sém.Proba.IX Lect.Notes in Math. N°465 Springer Verlag (1975) | Numdam | MR 436310 | Zbl 0326.60065

(9) C. Doleans Dade-P.A. Meyer: Un petit théorème de projection pour processus à deux indices.Sém.Proba.XIII Lect.Notes in Math. N°721 Springer Verlag (1979) | Numdam | MR 544792 | Zbl 0409.60051

(10) M. Yor:Représentation des martingales de carré intégrable relatives au processus de Wiener et de Poisson à n paramètres. Z.Wahrsch.V.Geb. 35(1976) p.121-129 | MR 438470 | Zbl 0315.60027

(11) G. Mazziotto-J. Szpirglas: Equations du filtrage pour un processus de Poisson mélangé à deux indices. C.R. Acad. Sc. Paris t.288 (28 Mai 1979) Série A p.953-956 et t.289 (16 Juillet 1979)Série A p.229-232. | MR 552219 | Zbl 0417.60045

(12) A. Al Hussaini-R.J. Elliott: Weak Martingales Associated With a Two-Parameter Jump Process. Lect.Notes in Control and Information Sc. N°16 p.252-263 Springer Verlag (1979) | MR 547475 | Zbl 0418.60048

(13) J. Jacod:Calcul stochastique et problèmes de martingales.Lect.Notes in Math. N°714 Springer Verlag (1979) | MR 542115 | Zbl 0414.60053

(14) P. Bremaud-M. Yor:Changes of Filtration and of Probability Measures.Z.Wahrsch. V.Geb. 45 (1978) p.269-295 | MR 511775 | Zbl 0415.60048

(15) E. Merzbach-M. Zakai: Predictable and Dual Predictable Projections of Two-Parameter Stochastic Processes. (à paraitre) | Zbl 0437.60040

(16) D. Bakry:Sur la régularité des trajectoires des martingales à deux indices. Z.Wahrsch.V.Geb. 50(1979) p.149-157 | MR 551608 | Zbl 0419.60051

(17) X. Guyon-B. Prum:Thèse, Université Paris-Sud (1980) | MR 581535