Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues
Lépingle, Dominique ; Meyer, Paul-André ; Yor, Marc
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), p. 604-617 / Harvested from Numdam
@article{SPS_1981__15__604_0,
     author = {L\'epingle, Dominique and Meyer, Paul-Andr\'e and Yor, Marc},
     title = {Extr\'emalit\'e et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     volume = {15},
     year = {1981},
     pages = {604-617},
     mrnumber = {622591},
     zbl = {0461.60064},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1981__15__604_0}
}
Lépingle, Dominique; Meyer, Paul-André; Yor, Marc. Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981) pp. 604-617. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1981__15__604_0/

[1]. J. Auerhan, D. Lépingle, M. Yor : Construction d'une martingale réelle continue de filtration naturelle donnée. Séminaire de Probabilités XIV. Lecture Notes in Math. 784. Springer Verlag 1980. | Numdam | Zbl 0432.60056

[2 ]. P. Brémaud : An extension of Watanabe's theorem of characterization of Poisson processes. J. App. Proba. 12, 396-399, 1975. | MR 380970 | Zbl 0312.60035

[3]. C.S. Chou, P.A. Meyer : La représentation des martingales relatives à un processus ponctuel discret. CRAS (A) 278, 1561-1563, 1974. | MR 353444 | Zbl 0316.60035

[4 ]. M.H.A. Davis : The representation of martingales of a jump process. S.I.A.M. J. of Control, 14, 623-638, 1976. | MR 418221 | Zbl 0337.60048

[5 ]. C. Dellacherie, P.A. Meyer : Probabilités et potentiel. Ch I à IV. Hermann 1975. | MR 488194 | Zbl 0323.60039

[6 ]. L. Dubins, G. Schwarz : On extremal martingale distributions. Proc. 5th Berkeley Symp. Math. Proba. II, part I, 295-299, 1967. | MR 216557 | Zbl 0233.60045

[7 ]. R.J. Elliott. Stochastic integrals for martingales of a jump process with partially accessible jump times. Z. für Wahr., 36, 213-226, 1976. | MR 420846 | Zbl 0325.60055

[8 ]. J. Jacod : Multivariate point processes : predictable projection, Radon-Nikodym derivatives, representation of martingales. Z. für Wahr, 31, 235-253, 1975. | MR 380978 | Zbl 0302.60032

[9]. J. Jacod : Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes in Math. 714. Springer Verlag 1979. | MR 542115 | Zbl 0414.60053

[10]. J. Jacod, M. Yor : Etude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales. Z. für Wahr, 38, 83-125, 1977. | MR 445604 | Zbl 0346.60032

[11 ]. N. Kazamaki : Change of time, stochastic integrals and weak martingales. Z. für Wahr., 22, 25-32, 1972. | Zbl 0213.19304

[12 ]. D. Stroock, M. Yor : On extremal solutions of martingale problems. Ann. ENS, 4ième Série, t. 13, 95-164, 1980 | Numdam | MR 584083 | Zbl 0447.60034

[13]. S. Watanabe : On discontinuous additive functionals and Lévy measures of a Markov process. Japan J. Math., 34, 53-79, 1964. | MR 185675 | Zbl 0141.15703

[14 ]. M. Yor : Sur l'étude des martingales continues extrémales. Stochastics, 2, 191-196, 1979. | MR 528910 | Zbl 0409.60043