Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles
Cocozza, C. ; Yor, M.
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), p. 496-499 / Harvested from Numdam
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Publié le : 1980-01-01
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     author = {Cocozza-Thivent, Christiane and Yor, Marc},
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Cocozza, C.; Yor, M. Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980) pp. 496-499. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1980__14__496_0/

[1] P. Bremaud : An extension of Watanabe's theorem of characterization of Poisson processes over the positive real half line. J. App. Prob. 12, 396-399 (1975). | MR 380970 | Zbl 0312.60035

[2] C. Cocozza & C. Kipnis : Processus de vie et mort sur R, avec interaction selon les particules les plus proches. (à paraître au Zeitschrift für Wahr). | Zbl 0428.60090

[3] F.B. Knight : A reduction of continuous square-integrable martingales to Brownian motion. Lect. Notes in Maths 190. Springer (1970). | MR 370741

[4] F.B. Knight : An infinitesimal decomposition for a class of Markov processes. Ann. of Math. Stat. 41, 5, 1970. | MR 273689 | Zbl 0215.26003

[5] P.A. Meyer : Démonstration simplifiée d'un théorème de Knight. Séminaire de Probabilités V. Lect. Notes in Maths 191. Springer (1971). | Numdam | MR 380972

[6] S. Watanabe : On discontinuous additive functionals and Lévy measures of Markov processes. Japanese J. Maths 34, 53-70 (1964). | MR 185675 | Zbl 0141.15703

[7] M. Yor : Sur les intégrales stochastiques optionnelles, et une suite remarquable de formules exponentielles. Séminaire de Probabilités X. Lect. Notes in Maths 511. Springer (1976). | Numdam | MR 440699 | Zbl 0393.60057

[8] M. Yor : Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités XI. Lect. Notes in Maths 581. Springer (1977). | Numdam | MR 458580 | Zbl 0367.60046

[9] K. Dambis : On the decomposition of continuous sub-martingales. Teo. Verojatnost. Vol 10 (1965), pp. 438-448. | MR 202179 | Zbl 0141.15102

[10] L. Dubins & G. Schwarz : On continuous martingales. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. Vol 53 (1965), p. 913-916. | Zbl 0203.17504