Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales
Lenglart, Érik ; Lépingle, Dominique ; Pratelli, Maurizio
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), p. 26-48 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU) 
@article{SPS_1980__14__26_0,
     author = {Lenglart, \'Erik and L\'epingle, Dominique and Pratelli, Maurizio},
     title = {Pr\'esentation unifi\'ee de certaines in\'egalit\'es de la th\'eorie des martingales},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     volume = {14},
     year = {1980},
     pages = {26-48},
     mrnumber = {580107},
     zbl = {0427.60042},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1980__14__26_0}
}

Lenglart, Érik; Lépingle, Dominique; Pratelli, Maurizio. Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980) pp. 26-48. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1980__14__26_0/

[1] D.L. Burkholder. Distribution function inequalities for martingales. Ann. Prob. 1 ( 1973 ) p. 19-42 | MR 365692 | Zbl 0301.60035

[2] D.L. Burkholder. One-sided maximal functions and Hp. J. Funct. Anal. 18 ( 1975 ) p. 429-454 | MR 365693 | Zbl 0294.31005

[3] D.L. Burkholder, R.F. Gundy. Extrapolation and interpolation of quasi-linear operators on martingales. Acta Math. 124 ( 1970 ) p. 249-304 | MR 440695 | Zbl 0223.60021

[4] L. Chevalier. Un nouveau type d'inégalités pour les martingales discrètes. A paraitre in Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete | MR 547826 | Zbl 0393.60041

[5] B.J. Davis. On the integrability of the martingale square function. Israel J. of Math. 8 ( 1970 ) p. 187-190 | MR 268966 | Zbl 0211.21902

[6] C. Dellacherie. Majorations de martingales et processus croissants. Sém. de Probabilités XIII , Lect. Notes in Math. Springer-Verlag 1979

[7] A. Garsia. Martingale inequalities. Seminar notes on recent progresseBenjamin, Reading 1973 | MR 448538 | Zbl 0284.60046

[8] E. Lenglart. Relation de domination entre deux processus. Ann. I. H. P. 13 ( 1977 ) p. 171-179 | Numdam | MR 471069 | Zbl 0373.60054

[9] M. Metivier, J. Pellaumail. Une formule de majoration pour martingales. C.R.A.S. Paris Série A, t. 275 ( 1977 ) p.685-688 | MR 461651 | Zbl 0368.60057

[10] P.A. Meyer. Martingales and stochastic integrals I. Lect. Notes in Math. 284. Springer-Verlag 1972. | MR 426145 | Zbl 0239.60001

[11] P.A. Meyer. Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. de Probabilités X Lecture Notes in Math. 511 Springer-Verlag 1976 | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070

[12] J. Neveu. Martingales à temps discret. Masson 1972 | MR 402914

[13] M. Pratelli. Sur certains espaces de martingales localement de carré intégrable. Sém. de Probabilités X. Lect. Notes in Math. 511. Springer-Verlag 1976 | Numdam | MR 438467 | Zbl 0339.60043

[14] M. Yor. Les inégalités de sous-martingales comme conséquence de la relation de domination. Stochastics - Vol 3 - 1979. | MR 546696 | Zbl 0437.60038