Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration
Jacod, Jean
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), p. 161-172 / Harvested from Numdam
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Jacod, Jean. Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980) pp. 161-172. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1980__14__161_0/

1 C.S. Chou, P.A. Meyer, et C. Stricker: Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés (dans ce volume). | Numdam | Zbl 0432.60070

2 C. Doleans-Dade: On the existence and unicity of solution of stochastic intégral equations. Z. Wahr. 34, 93-101, 1976. | MR 413270 | Zbl 0343.60038

3 L. Galtchouk: The structure of a class of martingales. Proc. School-seminar (Druskininkai), Vilnius, part I, 7-32, 1975.

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7 J. Jacod: Weak and strong solutions of stochastic differential equations. A paraitre dans "Stochastics". | Zbl 0434.60061

8 J. Memin: Espaces de semimartingales et changements de probabilité. A paraitre. | Zbl 0407.60046

9 P.A. Meyer: Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. X, 1976 | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070

10 M. Metivier, J. Pellaumail: Stochastic integration. A paraitre.

11 M. Metivier, G. Pistone: Une formule d'isométrie pour l'intégrale stochastique hilbertienne, et équations d'évolution stochastique. Z. W. 33, 1-18, 1975. | MR 383527 | Zbl 0325.60054

12 P. Protter: On the existence, uniqueness, convergence and explosionn of solutions of systems of stochastic differential equations. Ann. Proba. 5, 243-261, 1977. | MR 431380 | Zbl 0363.60044