Solution explicite de l’équation Z t =1+∫ 0 t |Z s- |dX s
Yoeurp, Chantha
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 614-619 / Harvested from Numdam
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Publié le : 1979-01-01
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Yoeurp, Chantha. Solution explicite de l’équation $Z_t=1+\int _0^t |Z_{s-}|\,dX_s$. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979) pp. 614-619. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1979__13__614_0/

(1) C. Dellacherie : "Capacités et processus stochastiques". Springer-Verlag, Berlin 1972. | MR 448504 | Zbl 0246.60032

(2) C. Doleans-Dade : "On the existence and unicity of solutions of stochastic differential equations". Z. für. Wahr. 36, 93-101, 1976. | MR 413270 | Zbl 0343.60038

(3) P.A. Meyer : "Un cours sur les intégrales stochastiques". Sém. Proba. de Strasbourg X , Lectures Notes in Math. 511, Berlin, Springer (1976). | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070