En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
Yor, Marc
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 407-426 / Harvested from Numdam
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Yor, Marc. En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979) pp. 407-426. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1979__13__407_0/

(1) C.S. Chou : Le processus des sauts d'une martingale locale Sém. Probas XI, Lect. Notes in Math n° 581, Springer (1977). | Numdam | MR 458571 | Zbl 0362.60070

(2) C. Dellacherie : Capacités et processus stochastiques. Springer-Verlag (1972). | MR 448504 | Zbl 0246.60032

(3) K. Ito : Spectral type of the shift transformation of differential processes with stationary increments. T.A.M.S. 1956, pp. 253-263. | MR 77017 | Zbl 0073.35303

(4) J. Jacod : Multivariate point processes : predictable projection, Radon - Nikodym derivatives, representation of martingales. Zeitschrift für Wahr., 31, 1975, pp. 235-253. | MR 380978 | Zbl 0302.60032

(5) J. Jacod : Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales. Sém. Probas XI, Lect. Notes in Math. n° 581, Springer (1977). | Numdam | MR 458578 | Zbl 0367.60056

(6) D. Lepingle : Sur la représentation des sauts des martingales. Sém. Probas XI, Lect. Notes in Math. n° 581, Springer (1977). | Numdam | MR 471070 | Zbl 0366.60070

(7) P.A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. Probas X, Lect. Notes in Math n° 511, Springer (1976). | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070

(8) M. Pratelli : Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable. Sém. Probas X, Lect. Notes in Math n° 511, Springer (1976) | Numdam | MR 448543 | Zbl 0339.60044

(9) A.V. Skorokhod : Studies in the theory of random processes. | Zbl 0146.37701

(10) Ch. Yoeurp : Décomposition de martingales locales et formules exponentielles. Sém. Probas X, Lect. Notes in Math n° 511, Springer (1976). | Numdam | MR 451395 | Zbl 0346.60033

(11) D. Lepingle : Une inégalité de martingales. (à paraître au Séminaire de Probabilités XII, (1978)). | Numdam | MR 520002 | Zbl 0375.60060