Théorème de séparation dans le problème d'arrêt optimal
Szpirglas, Jacques ; Mazziotto, Gérald
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 378-384 / Harvested from Numdam
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Publié le : 1979-01-01
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Szpirglas, Jacques; Mazziotto, Gérald. Théorème de séparation dans le problème d'arrêt optimal. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979) pp. 378-384. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1979__13__378_0/

(1) J.M. Bismut : Contrôle stochastique, jeux et temps d'arrêt ; applications de la théorie probabiliste du potentiel. Z. Wahr. verw. Geb. 39, 315-338 (1977). | MR 651551 | Zbl 0342.60037

(2) P. Bremaud. M. Yor : Changes of filtration and of probability measures. A paraître. | Zbl 0415.60048

(3) C. DellacherieP.A. Meyer : Probabilités et potentiel. Hermann (1975). | MR 488194 | Zbl 0323.60039

(4) M. Emery : Sur un théorème de J.M. Bismut. ZfW, 44, 1978, p.141-144. | MR 504912 | Zbl 0385.60050

(5) H.J. Engelbert : On optimal stopping rules for Markov processes. Theor. Prob. Appl. 18, N° 2, 304-311 (1973). | Zbl 0292.60137

(6) H. Kunita : Asymptotic behavior of the non linear filtering errors of Markov processes. J. Mult. Anal., Vol. 1, N° 4 (Dec. 1971). | MR 301812 | Zbl 0245.93027

(7) M.A. Maingueneau : Temps d'arrêt optimaux et théorie générale. Séminaire de probabilités XII. Lecture Notes in M. 649 (Springer-Verlag 1978). | Numdam | MR 520020 | Zbl 0376.60050

(8) J.F. Mertens : Théorie des processus stochastiques généraux. Applications aux martingales. Z. Wahr. verw. Geb. 22, 45-68 (1972). | MR 346895 | Zbl 0236.60033

(9) J. Szpirglas- G. Mazziotto : Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées. C.R. Acad. Sc. Paris. (A paraître). | MR 500370 | Zbl 0376.60044