Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles
Mémin, Jean ; Shiryaev, Albert N.
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 147-161 / Harvested from Numdam
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Publié le : 1979-01-01
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     author = {M\'emin, Jean and Shiryaev, Albert N.},
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     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
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Mémin, Jean; Shiryaev, Albert N. Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979) pp. 147-161. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1979__13__147_0/

[1] C. Doleans-Dade : Quelques applications de la formule de changement de variable pour les semimartingales. Z.Wahr. 6 (1970). | MR 283883 | Zbl 0194.49104

[2] B. Grigelionis : Random Point processes and martingales. Litovski mathem. sb. XV, 3 (1975). | MR 420842 | Zbl 0353.60049

[3] B. Grigelionis : On representation of random measures as stochastic in tégral with Poisson measure. Litovski mathem. sb. XI, (1971). | MR 293703 | Zbl 0239.60050

[4] J. Jacod : Multivariate point processes : predictable projection, Radon-Nikodym dérivatives, representation of martingales. Z. Wahr. 3 Z. Wahr. 3 (1975). | MR 380978 | Zbl 0302.60032

[5] J. Jacod et J. Memin : Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semimartingales. Z. Wahr. 35 (1976). | MR 418223 | Zbl 0315.60026

[6] Y. Kabanov, R. Liptzer et A. Shiryayev : Continuité absolue et si singularité des probabilités localement absolument continues (à paraître).

[7] D. Lepingle, J. Memin : Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles. Z. Wahr. 42 (1978). | MR 489492 | Zbl 0375.60069

[8] J. Memin : Décompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et application. Sem. de Prob. XII, Lect. Notes in Maths. 649, Springer Verlag. | Numdam | MR 519991 | Zbl 0384.60034

[9] P.A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Sem. de Proba. X Lect. Notes in Maths. 511, Springer-Verlag. | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070