Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts
Rebolledo, Rolando
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 138-146 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU) 
@article{SPS_1979__13__138_0,
     author = {Rebolledo, Rolando},
     title = {D\'ecomposition des martingales locales et rar\'efaction des sauts},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     volume = {13},
     year = {1979},
     pages = {138-146},
     mrnumber = {544787},
     zbl = {0423.60047},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1979__13__138_0}
}

Rebolledo, Rolando. Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979) pp. 138-146. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1979__13__138_0/

[1] Lenglart, E. Relation de domination entre deux processus. Ann. Inst. Henri Poincaré 13 (1977), 171-179. | Numdam | MR 471069 | Zbl 0373.60054

[2] Meyer, P.A. Un cours sur les Intégrales Stochastiques. Sém. de Proba. X, Lect. Notes in Math. 511, (1976), 245-400. | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070

[3] Meyer, P.A. Le théorème fondamental sur les martingales locales. Sem. de Proba. XI, Lect. Notes in Math. 581 (1977), 463-464. | MR 501334 | Zbl 0374.60072

[4] Rebolledo, R. Remarques sur la convergence en loi des martingales vers des martingales continues. C. R. Acad. Sci. Paris 285, sér. A, (1977), 517-520. | MR 461626 | Zbl 0366.60074

[5] Rebolledo, R. Sur les applications de la théorie des martingales à l'étude statistique d'une famille de processus ponctuels. Proceedings du Colloque de Statistique de Grenoble, Lect. Notes in Math. 636 (1978), 27-70. | MR 498944 | Zbl 0387.60051

[6] Rebolledo, R. La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus. A paraître. | Numdam | Zbl 0425.60036