Martingales locales à accroissements indépendants
Sidibé, Ramatoulaye
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), p. 132-137 / Harvested from Numdam
Publié le : 1979-01-01
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Sidibé, Ramatoulaye. Martingales locales à accroissements indépendants. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979) pp. 132-137. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1979__13__132_0/

[1]. J. Jacod : Multivariate point processes : predictable projection, Radon-Nikodym derivatives, representation of martingales. ZfW 31, 1975, p. 235-253. | MR 380978 | Zbl 0302.60032

[2] J. Jacod et J. Mémin : Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semi-martingales. ZfW 35, 1976, p. 1-37. | MR 418223 | Zbl 0315.60026

[3] M. Yor : Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles. Sém. Prob. X, LN 511, Springer 1976. | Numdam | MR 440699 | Zbl 0393.60057