Sous-espaces denses dans L 1 ou H 1 et représentation des martingales
Yor, Marc ; Sam Lazaro, José de
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), p. 265-309 / Harvested from Numdam
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Yor, Marc; Sam Lazaro, José de. Sous-espaces denses dans $L^1$ ou $H^1$ et représentation des martingales. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978) pp. 265-309. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1978__12__265_0/

Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques a) Processus de Markov | Numdam | Zbl 0363.60036

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[21] G. Mokobodzki : Sur des mesures qui définissent des graphes d'applications. Séminaire Brelot-Choquet-Deny, 6e année, 1962. | Numdam | Zbl 0115.32302

[22] H. Föllmer : On the representation of semi-martingales. Ann. Prob. 1, 1973, pp. 580-589. | Zbl 0265.60044

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[24] P.A. Meyer : Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley , exposé II ( l'opérateur carré du champ). Séminaire de Probabilités X, Lecture Notes in M. 511, Springer 1976. | Numdam | Zbl 0332.60032

[25] P.A. Meyer : Notes sur les intégrales stochastiques : Intégrales Hilbertiennes. Séminaire de Probabilités XI. Lecture Notes in M. 581, Springer 1977. | Numdam | MR 501333 | Zbl 0374.60071

[26] M. Yor : Une remarque sur les formes de Dirichlet et les semi-martingales. Séminaire de Théorie du Potentiel, n°2, Lecture Notes in M. 569, 1976. | MR 651572 | Zbl 0339.31013

[27] C. Dellacherie : Capacités et processus stochastiques. Ergebn. der Math. 67, Springer-Verlag 1972. | MR 448504 | Zbl 0246.60032

[28] J. Neveu : Notes sur l'intégrale stochastique. Cours de 3e Cycle 1972. Laboratoire de Probabilités, Université P. et M. Curie, Paris.

[29] C. Dellacherie et C. Stricker : Changements de temps et intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités XI, Lecture Notes in M. 581, Springer-Verlag 1977. | Numdam | MR 458586 | Zbl 0369.60067

[30] J.P. Roth : Opérateurs dissipatifs et semi-groupes dans les espaces de fonctions continues. Ann. Inst. Fourier 26-4, 1976, pp. 1-97. | Numdam | MR 448158 | Zbl 0331.47021

[31] A. Benveniste : Application de deux théorèmes de Mokobodzki à l'étude du noyau de Lévy d'un processus de Hunt sans hypothèse (L). Séminaire de Probabilités VII, Lecture Notes in M. 321, Springer-Verlag 1973 [ voir aussi les commentaires sur le travail de Benveniste, dans le même volume, exposé suivant ]. | Numdam | MR 415781 | Zbl 0262.60050

[32] K.A. Yen et Ch. Yoeurp : Représentation des martingales comme intégrales stochastiques de processus optionnels. Séminaire de Probabilités X, Lecture Notes in M. 511, Springer-Verlag 1976. [33] N. Dunford et J. Schwartz : Linear Operators, Part I. Interscience Publ. New York 1958. | Numdam | Zbl 0363.60036