Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales
Jacod, Jean
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), p. 390-410 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU) 
@article{SPS_1977__11__390_0,
     author = {Jacob, Jean},
     title = {Sur la construction des int\'egrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     volume = {11},
     year = {1977},
     pages = {390-410},
     mrnumber = {458578},
     zbl = {0367.60056},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1977__11__390_0}
}

Jacod, Jean. Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977) pp. 390-410. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1977__11__390_0/

1 Bernard A., Maisonneuve B.: Décomposition atomique de martingales de la classe 1. A paraitre, 1976. | Numdam | MR 478326 | Zbl 0384.60032

2 Dellacherie C.: Capacités et processus stochastiques. Springer Verlag, Berlin, 1972. | MR 448504 | Zbl 0246.60032

3 Jacod J.: Un théorème de représentation pour les martingales discontinues. Z. Wahr. 34, 225-244, 1976. | MR 418222 | Zbl 0307.60043

4 Jacod J.; Memin J.: Caractéristiques locales et condition de continuité absolue pour les semi-martingales. Z. Wahr. 35, 1-37, 1976. | MR 418223 | Zbl 0315.60026

5 Lepingle D.: Sur la représentation des sauts des martingales. A paraitre, 1976. | Numdam | MR 471070

6 Meyer P.A.: Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. Proba. Strasbourg X, Lect. Notes Math. 511, Springer Verlag, Berlin, 1976. | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070

7 Meyer P.A.: Notes sur les intégrales stochastiques, I- intégrales hilbertiennes. A paraitre, 1976. | Numdam | MR 501333 | Zbl 0374.60071

8 Pratelli M.: Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable. Sém. Proba. Strasbourg X, Lect. Notes Math. 511, Springer Verlag, Berlin, 1976. | Numdam | MR 448543 | Zbl 0339.60044

9 Yen K.A., Yoeurp C. : Représentation des martingales comme intégrales stochastiques de processus optionnels. Sém. Proba. Starsbourg X, Lect. Notes Math. 511, Springer Verlag, Berlin, 1976. | Numdam | MR 438469 | Zbl 0363.60036

10 Yor M.: Représentation intégrale des martingales, étude des distributions extrémales. Article de Thèse, Paris, 1976. | MR 418229