Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
Yen, K. A. ; Yoeurp, Chantha
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), p. 422-431 / Harvested from Numdam
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     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
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Yen, K. A.; Yoeurp, Chantha. Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976) pp. 422-431. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1976__10__422_0/