@article{SPS_1975__9__226_0,
author = {Chou, Ching-Sung and Meyer, Paul-Andr\'e},
title = {Sur la repr\'esentation des martingales comme int\'egrales stochastiques dans les processus ponctuels},
journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
volume = {9},
year = {1975},
pages = {226-236},
mrnumber = {436310},
zbl = {0326.60065},
language = {fr},
url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1975__9__226_0}
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Chou, Ching-Sung; Meyer, Paul-André. Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 9 (1975) pp. 226-236. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1975__9__226_0/
[1]. . Detection theory of Poisson processes. Preprint, preliminary version. Imperial College, London, 1973.
[2]. . Un exemple de la théorie générale des processus. Séminaire de Probabilités IV, Lecture Notes vol.124, 1970, p.60. | Numdam | MR 263157 | Zbl 0206.48401
[3]. . Integrability of expected increments of point processes and a related random change of scale. Tr. Amer. M. Soc. 165, 1972, p. 483-506. | MR 314102 | Zbl 0236.60036