Modèles ARIMA pour des séries chronologiques non homogènes
Melard, Guy
Statistique et analyse des données, Tome 4 (1979), p. 41-50 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU)
Publié le : 1979-01-01
@article{SAD_1979__4_2_41_0,
     author = {Melard, Guy},
     title = {Mod\`eles ARIMA pour des s\'eries chronologiques non homog\`enes},
     journal = {Statistique et analyse des donn\'ees},
     volume = {4},
     year = {1979},
     pages = {41-50},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SAD_1979__4_2_41_0}
}

Melard, Guy. Modèles ARIMA pour des séries chronologiques non homogènes. Statistique et analyse des données, Tome 4 (1979) pp. 41-50. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SAD_1979__4_2_41_0/

Anderson, O.D. (1976). Time Series Analysis and Forecasting. The Box-Jenkins approach. London : Butterworths. | MR 448760 | Zbl 0377.62053

Ansley, C.F., Spivey, W.A. and Wrobleski, W.J. (1977). A class of transformations for Box-Jenkins seasonal models. J. Roy. Statist. Soc. Ser. C. Appl. Statist., 26, 173-178.

Box, G.E.P. and Cox, D.R. (1964). An analysis of transformations. J. Roy. Statist. Soc. Ser.B, 26, 211-243. | MR 192611 | Zbl 0156.40104

Box, G.E.P. and Jenkins, G.M. (1970). Time Series Analysis : Forecasting and Control. San Francisco : Holden Day. | MR 272138 | Zbl 0249.62009 | Zbl 0363.62069

Chatfield, C. and Prothero, D.L. (1973). Box-Jenkins seasonal forecasting : problems in a case study. J. Roy. Statist. Soc. Ser. A, 136, 295-315.

Godolphin, E.J. and Harrison P.J. (1975). Equivalence theorems for polynomial-projecting predictors. J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, 37, 205-215. | MR 408150 | Zbl 0321.62094

Goodman, M.L. (1974). A new look at higher-order exponential smoothing for forecasting. Operations Research, 22, 880-888. | MR 488577 | Zbl 0285.62057

Gouzée, N. (1976). Un nouveau modèle trimestriel belge : GG. Cahiers Economiques de Bruxelles, 70, 235-258.

Hermant, M. (1977). Les transformations de Box et Cox. Mémoire de licence spéciale en sciences mathématiques appliquées à la gestion. Université Libre de Bruxelles (non publié).

Mélard, G. (1977). Sur une classe de modèles ARIMA dépendant du temps. Cahiers du Centre d'Etudes de Recherche Opérationnelle, 19, n° 3-4, 285-295. | Zbl 0377.62050

Mélard, G. ( 1977a). Prévisions de ventes. Communication au IVème Colloque International d'Econométrie Appliquée, Strasbourg (16-18 février 1977).

Pagan, A. (1978). Some simple tests for non-linear time series models. Core Discussion Paper 7812, Université Catholique de Louvain.