Forme typique du spectre et dépendance temporelle en économie
Hernad, D. ; Mouillart, M. ; Strauss-Kahn, D.
Revue de Statistique Appliquée, Tome 27 (1979), p. 49-76 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU)
Publié le : 1979-01-01
@article{RSA_1979__27_4_49_0,
     author = {Hernad, D. and Mouillard, M. and Strauss-Kahn, D.},
     title = {Forme typique du spectre et d\'ependance temporelle en \'economie},
     journal = {Revue de Statistique Appliqu\'ee},
     volume = {27},
     year = {1979},
     pages = {49-76},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/RSA_1979__27_4_49_0}
}

Hernad, D.; Mouillart, M.; Strauss-Kahn, D. Forme typique du spectre et dépendance temporelle en économie. Revue de Statistique Appliquée, Tome 27 (1979) pp. 49-76. http://gdmltest.u-ga.fr/item/RSA_1979__27_4_49_0/

[1] Adelman (I.). - "Long Cycles : Facts or Artefacts ?", AER, LV juin 1965, pp. 444-463.

[2] Deleau (M.) et Malgrange (P.). - "L'analyse des modèles macroéconomi ques quantitatifs", Economica, 1978.

[3] Granger (C.W.). - "The Typical Spectral Shape of an Economic Variable", Econometrica, vol. XXXIV (janvier 1966), pp. 150-161.

[4] Hernard (D.). - "Hasard et fonctionnement des cours en Bourse des marchandises : le cas du cacao", Thèse de doctorat d'Etat ès Sciences économiques, octobre 1978, Université de Paris-X.

[5] Hernard (D.) et Mouillart (M.). - "Analyse spectrale des chroniques boursières : la théorie des promenades aléatoires", Mémoire de D E S, novembre 1975, Université de Paris-X.

[6] Hernad (D.), Mouillart (M.) et Strauss-Kahn (D.). - " Du bon usage de R/S", Revue de Statistique appliquée, vol. XXVI, n° 4, 1978. | Numdam

[7] Lagrange (H.) et Mouillart (M.). - "Lissage typologique et démodulation", Séminaire Classification automatique et reconnaissance des formes, IRIA, 1977, à paraître.

[8] Levy (P.). - "Processus stochastiques et mouvements browniens", Gauthiers-Villars, Paris, 1965. | MR 190953

[9] Mandelbrot (B.). - "Long Run Linearity, Locally Gaussian Process, H-spectra ans Finite Variance", International Economic Review, vol. X, février 1969, p. 82-111. | Zbl 0191.51002

[10] Mandelbrot (B.). - "Statistical Methodology for Non-periodic Cycles : from the Covariance to R/S Analysis", Annals of Economic and Social Measurement, I, juillet 1972, pp. 259-290.

[11] Masson (A.) et Strauss-Kahn (D.). - "Le temps dans l'analyse des phénomènes économiques : processus stochastiques et interprétation des données synchroniques", Annales de l'INSEE, n° 29, 1-3/ 1978.

[12] Slutzky (E.). - "The Summation of Random Causes as the Source of Cyclic Process", Econometrica, avril 1937, pp. 105-146. | JFM 63.1131.03