@article{RIUMI_2012_1_5_1_83_0,
author = {Antonio Guglielmi},
title = {Una applicazione del modello NSS a contratti di tipo basis swap},
journal = {La Matematica nella Societ\`a e nella Cultura. Rivista dell'Unione Matematica Italiana},
volume = {5},
year = {2012},
pages = {83-86},
language = {it},
url = {http://dml.mathdoc.fr/item/RIUMI_2012_1_5_1_83_0}
}
Guglielmi, Antonio. Una applicazione del modello NSS a contratti di tipo basis swap. La Matematica nella Società e nella Cultura. Rivista dell'Unione Matematica Italiana, Tome 5 (2012) pp. 83-86. http://gdmltest.u-ga.fr/item/RIUMI_2012_1_5_1_83_0/
[1] , e , Manuale di Finanza. Modelli stocastici e contratti derivati, Vol. III, Il Mulino (2005).
[2] , Option, futures ed altri derivati, Prentice - Hall International (2000).
[3] , Misurare e gestire il rischio finanziario, Springer-Italia (2009).
[4] e , A Parsimonious Modelling of Yield Curves, Journal of Business, 60 (1987), 473-489.
[5] , Stimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992-1994, IMF Working Paper, n. 114 (1994).