Metodi Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo per il pricing e l'hedging di opzioni
Sabino, Piergiacomo
La Matematica nella Società e nella Cultura. Rivista dell'Unione Matematica Italiana, Tome 3 (2010), p. 79-82 / Harvested from Biblioteca Digitale Italiana di Matematica
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Publié le : 2010-04-01
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Sabino, Piergiacomo. Metodi Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo per il pricing e l'hedging di opzioni. La Matematica nella Società e nella Cultura. Rivista dell'Unione Matematica Italiana, Tome 3 (2010) pp. 79-82. http://gdmltest.u-ga.fr/item/RIUMI_2010_1_3_1_79_0/

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