@article{JSFS_1975__116__186_0,
author = {Young, R.},
title = {Variations saisonni\`eres, autor\'egression et lissage exponentiel dans les s\'eries \'economiques chronologiques},
journal = {Journal de la soci\'et\'e fran\c caise de statistique},
volume = {116},
year = {1975},
pages = {186-195},
language = {fr},
url = {http://dml.mathdoc.fr/item/JSFS_1975__116__186_0}
}
Young, R. Variations saisonnières, autorégression et lissage exponentiel dans les séries économiques chronologiques. Journal de la société française de statistique, Tome 116 (1975) pp. 186-195. http://gdmltest.u-ga.fr/item/JSFS_1975__116__186_0/
[1] Cf. par exemple, et al., Short-term Forescasting. I.C.I. Monograph Services-2. Oliver et Boyd, London, 1964;
, Time séries. Griffin, London, 1973. | MR 391447 | Zbl 0344.62071
[3] , op. cit., pp. 118-119, sert de base à la discussion présentée.
[5] Cette discussion découle de l'analyse de la distribution du retard de KOYCK par , Some recent developments in Applied Econometrics. Journal of Economic Literature, 7, 3, septembre 1969, p. 772.
[6] Cette méthode est proposée par dans Applied Statistics (vol. I). Penguin, London 1968, p. 222.
[7] Ce modèle est proposé par dans Macroeconomic Activity : theory, forecasting and control. Harper et Row, New York, 1969, p. 518. Nous avons adopté des éléments du modèle d'EVANS convenant au but cherché ici.
[8] Cf. , Economic Forecasts and Policy (2e édition). North-Holland, 1961. Cet article a été traduit de l'anglais par Mlle DUTRECH V. Le titre anglais de l'article est « Seasonality, Autoregression, and Exponential Smoothing : the case of economie time series ».