@article{BUMI_2003_8_6A_2_343_0, author = {Cristina Zucca}, title = {Tecniche analitiche, numeriche e di MonteCarlo per lo studio dei tempi di primo passaggio}, journal = {Bollettino dell'Unione Matematica Italiana}, volume = {6-A}, year = {2003}, pages = {343-346}, language = {it}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/BUMI_2003_8_6A_2_343_0} }
Zucca, Cristina. Tecniche analitiche, numeriche e di MonteCarlo per lo studio dei tempi di primo passaggio. Bollettino dell'Unione Matematica Italiana, Tome 6-A (2003) pp. 343-346. http://gdmltest.u-ga.fr/item/BUMI_2003_8_6A_2_343_0/
[1] On Markov stopping times with a given distribution for a Wiener process., Theory Probab. Appl., 5 (1980), 362-366. | MR 572570 | Zbl 0456.60081
,[2] Boundary crossing probabilities for the Brownian motion and Poisson processes and techniques for computing the power of the Kolmogorov-Smirnov theorem., J. Appl. Probab., 8 (1971), 431-453. | MR 292161 | Zbl 0225.60037
,[3] Les fonctions aléatoires du type de Markoff associées à certaines équations linéaires aux dérivées partielles du type parabolique., J. Math. Pures Appl., 22 (1943), 177-243. | MR 12392 | Zbl 0063.01414
,[4] Stochastic comparison of some wear processes., Probability in the Engineering and Informational Sciences, 7 (1993), 421-435.
and , , Diffusion processes and related topics in Biology, Springer Verlag, New York (1977).