Valutazione del prezzo delle opzioni Americane: metodi probabilistici
Mulinacci, Sabrina
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana, Tome 1-A (1998), p. 137-140 / Harvested from Biblioteca Digitale Italiana di Matematica
Access to full text
Full (PDF)
Full (DjVu)
Publié le : 1998-04-01
@article{BUMI_1998_8_1A_1S_137_0,
     author = {Sabrina Mulinacci},
     title = {Valutazione del prezzo delle opzioni Americane: metodi probabilistici},
     journal = {Bollettino dell'Unione Matematica Italiana},
     volume = {1-A},
     year = {1998},
     pages = {137-140},
     zbl = {Zbl 0934.91019},
     mrnumber = {1664167},
     language = {it},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/BUMI_1998_8_1A_1S_137_0}
}

Mulinacci, Sabrina. Valutazione del prezzo delle opzioni Americane: metodi probabilistici. Bollettino dell'Unione Matematica Italiana, Tome 1-A (1998) pp. 137-140. http://gdmltest.u-ga.fr/item/BUMI_1998_8_1A_1S_137_0/

[1] Jeanblanc-Piquè, and Pontier, M., Optimal portfolio for a Small investor in a Market Model with discontinuous Prices, Appl. Math. Optim, 22 (1990), 287-310. | MR 1068184 | Zbl 0715.90014

[2] Lamberton, D. and Pages, G., Sur Vapproximation des réeduites, Ann. Inst. Henry Poincaré, 26 (1990), 331-355. | MR 1063754 | Zbl 0704.60042

[3] Mulinacci, S., An approximation of American Option prices in a jump-diffusion model, Stch. Proc. and Appl., 62 (1996), 1-17. | MR 1388760 | Zbl 0848.90005

[4] Mulinacci, S. and Pratelli, M., Functional convergence of Snell envelopes; applications to America options approximations, Apparirà su Finance and Stochastics. | Zbl 0904.90015