Équations différentielles stochastiques rétrogrades : le cas localement lipschitzien
Hamadene, S.
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 32 (1996), p. 645-659 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU)
Publié le : 1996-01-01
@article{AIHPB_1996__32_5_645_0,
     author = {Hamadene, S.},
     title = {\'Equations diff\'erentielles stochastiques r\'etrogrades : le cas localement lipschitzien},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     volume = {32},
     year = {1996},
     pages = {645-659},
     mrnumber = {1411276},
     zbl = {0893.60031},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIHPB_1996__32_5_645_0}
}

Hamadene, S. Équations différentielles stochastiques rétrogrades : le cas localement lipschitzien. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 32 (1996) pp. 645-659. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1996__32_5_645_0/

[1] N. El-Karoui, S. Peng et M.C. Quenez, Backward stochastic differential equation, Finance and Optimization, Preprint.

[2] J. Genet, Mesure et intégration, Vuibert, 1976, Paris.

[3] H. Hamadène et J.-P. Lepeltier, Zero sum stochastic differential games and backward equations, Systems and Control letters, vol. 24, 1995, p. 259-263. | MR 1321134 | Zbl 0877.93125

[4] H. Hamadène et J.-P. Lepeltier, Backward equations, optimal control and zero sum stochastic differential games, à paraître dans Stochastics. | Zbl 0858.60056

[5] I. Karatzas et S.E. Shreve, Brownian motion and stochastic calculus, Second édition, Springer, 1991. | MR 1121940 | Zbl 0734.60060

[6] E. Pardoux et S. Peng, Adapted solution of a backward stochastic differential equation, Systems and control letters, vol. 14, 1990, p. 54-61. | MR 1037747 | Zbl 0692.93064

[7] E. Pardoux et S. Peng, Some backward stochastic differential equations with non-lipschitz coefficients, Preprint.

[8] E. Pardoux et S. Peng, Backward Stochastic Differential Equations and Quasilinear Parabolic Partial Differential Equations, Lecture Notes in CIS, vol. 176, 1992, p. 200-217, Springer. | MR 1176785 | Zbl 0766.60079