Couverture des actifs contingents et prix maximum
Ansel, Jean-Pascal ; Stricker, Christophe
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 30 (1994), p. 303-315 / Harvested from Numdam
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Ansel, Jean-Pascal; Stricker, Christophe. Couverture des actifs contingents et prix maximum. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 30 (1994) pp. 303-315. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1994__30_2_303_0/

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[5] C. Dellacherie, Capacités et processus stochastiques, Ergebnisse der Math., vol. 67, Springer-Verlag, 1972. | MR 448504 | Zbl 0246.60032

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[10] J. Jacod, Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration, Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes Math., n° 784, Springer-Verlag, 1980, p. 161-172. | Numdam | MR 580121 | Zbl 0429.60054

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[13] N. El Karoui et M.C. Quenez, Dynamic Programming and Pricing of Contingent Claims in an Incomplete Market (à paraître). | Zbl 0831.90010

[14] H. Pagès, Optimal Consumption and Portfolio policies when markets are incomplete, MIT mimeo, 1987.

[15] W. Schachermayer, A Counter-Example to Several Problems in Mathematical Finance (à paraître).

[16] C. Stricker, Integral Representation in the Theory of Continuous Trading, Stochastics, vol. 13, n° 4, 1984, p. 249-257. | MR 767253 | Zbl 0584.60059

[17] C. Stricker, Quelques remarques sur la topologie des semi-martingales, Applications aux intégrales stochastiques, Séminaire de Probabilités XV, Lect. Notes Math., n° 850, Springer-Verlag, 1981, p. 499-522. | Numdam | MR 622583 | Zbl 0456.60055