@article{AIHPB_1992__28_3_375_0,
author = {Ansel, Jean-Pascal and Stricker, Christophe},
title = {Lois de martingale, densit\'es et d\'ecomposition de F\"ollmer Schweizer},
journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
volume = {28},
year = {1992},
pages = {375-392},
mrnumber = {1183992},
zbl = {0772.60033},
language = {fr},
url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIHPB_1992__28_3_375_0}
}
Ansel, Jean-Pascal; Stricker, Christophe. Lois de martingale, densités et décomposition de Föllmer Schweizer. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 28 (1992) pp. 375-392. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1992__28_3_375_0/
[1] , et , Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés, Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes Math., n° 784, Springer, 1980, p.128-139. | Numdam | MR 580117 | Zbl 0432.60070
[2] , et , Equivalent Martingale Measures and No-Arbitrage in Stochastic Securities Market Models, Stochastics and Stochastics Reports, vol. 29, n° 2, 1990, p.185-202. | MR 1041035 | Zbl 0694.90037
[3] et , Probabilités et potentiel, Chapitres V à VIII, Théorie des Martingales, Hermann, 1980. | MR 566768 | Zbl 0464.60001
[4] et , Hedging of Contingent Claims under Incomplete Information, Applied Stochastic Analysis, Stochastics Monographs, vol. 5, Gordon and Breach, 1991, p. 389-414. | MR 1108430 | Zbl 0738.90007
[5] , et , Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: a New Methodology for Contingent Claims Valuation, Econometrica (to appear). | Zbl 0751.90009
[6] et , Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer, 1988. | MR 917065 | Zbl 0638.60065
[7] , Calcul Stochastique et Problème de Martingales, Lect. Notes Math., n° 714. Springer, 1979. | MR 542115 | Zbl 0414.60053
[8] , Arbitrage et lois de martingale, Ann. Inst. Henri Poincaré, sér. B, vol. 26, n° 3, 1990, p. 451-460. | Numdam | MR 1066088 | Zbl 0704.60045
[9] , Absolute Continuity of a Semimartingale with respect to a Continuous Increasing and Adapted Process, Lect. Notes Control and Information Sciences, 96, Springer, 1987, p. 373-380. | Zbl 0655.60038
[10] , Décomposition des martingales locales et formules exponentielles, Séminaire de Probabilités X, Lect. Notes Math., n° 511, Springer, 1976, p. 432-480. | Numdam | MR 451395 | Zbl 0346.60033
[11] , Contribution au Calcul Stochastique, Thèse de Doctorat d'État, Paris-VI, 1982.