Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor
Yor, Marc
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 27 (1991), p. 201-213 / Harvested from Numdam
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Yor, Marc. Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 27 (1991) pp. 201-213. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1991__27_2_201_0/

[1] J. Azéma et M. Yor, (i) Une solution simple au problème de Skorokhod, p. 90-115; (ii) Compléments à l'exposé précédent, p. 625-633, Séminaire de Probabilités XIII; Lect. Notes Maths., n° 721, Springer, 1979. | Numdam | MR 544782 | Zbl 0414.60055

[2] Ph. Biane, Comparaison entre temps d'atteinte et temps de séjour de certaines diffusions réelles, Séminaire de Probabilités XIX; Lect. Notes Maths., n° 1123, Springer, 1985, p. 291-296. | Numdam | MR 889490 | Zbl 0562.60085

[3] Ph. Biane et M. Yor, Valeurs principales associées aux temps locaux browniens, Bull. Sci. Maths., t. 111, 1987, p. 23-101. | MR 886959 | Zbl 0619.60072

[4] Ph. Biane et M. Yor, Variations sur une formule de Paul Lévy, Ann. Inst. H. Poincaré, vol. 23, suppl. au n° 2, 1987, p. 359-377. | Numdam | MR 898500 | Zbl 0623.60099

[5] Z. Ciesielski et S.J. Taylor, First Passage Time and Sojourn Density for Brownian Motion in Space and the Exact Hausdorff Measure of the Sample Path, Trans. Am. Math. Soc. vol. 103, 1962, p. 434-450. | MR 143257 | Zbl 0121.13003

[6] C. Dellacherie, P.A. Meyer et M. Yor, Sur certaines propriétés des espaces de Banach H1 et BMO, Séminaire de Probabilités XII; Lect. Notes Maths., n° 649, Springer, 1978, p. 98-113. | Numdam | MR 519999 | Zbl 0392.60009

[7] C. Donati-Martin et M. Yor, Fubini's Theorem for Double Wiener Integrals and the Variance of the Brownian Path, Ann. Inst. H.-Poincaré, Probabilités et Statistiques, vol. 27, n° 2, 1991, p.181-200 | Numdam | MR 1118933 | Zbl 0738.60074

[8] C. Donati-Martin et M. Yor, Mouvement brownien et inégalité de Hardy dans L2, Séminaire de Probabilités XXIII; Lect. Notes Maths., n° 1372, Springer, 1989, p. 315-323. | Numdam | MR 1022919 | Zbl 0739.60073

[9] L.E. Dubins et D. Gilat, On the Distribution of Maxima of Martingales, Proc. A.M.S., vol. 68, n° 3, 1978, p. 337-338. | MR 494473 | Zbl 0351.60049

[10] R.K. Getoor et M.J. Sharpe, Excursions of Brownian Motion and Bessel Processes, Z. Wahr, vol. 47, 1979, p. 83-106. | MR 521534 | Zbl 0399.60074

[11] J.F. Le Gall, Sur la mesure de Hausdorff de la courbe brownienne, Séminaire de Probabilités XIX; Lect. Notes Maths., n° 1123, Springer, 1985, p. 297-313. | Numdam | MR 889491 | Zbl 0563.60071

[12] G.H. Hardy, J.E. Littlewood et G. Polya, Inequalities, Cambridge Univ. Press, 1967.

[13] J.W. Pitman et M. Yor, Bessel Processes and Infinitely Divisible Laws, Stochastic Integrals, D. WILLIAMS éd., Lect. Notes Maths., n° 851, Springer, 1981, p. 285-370. | MR 620995 | Zbl 0469.60076

[14] J.W. Pitman et M. Yor, Some Divergent Integrals of Brownian Motion, Analytic and Geometric Stochastics, D. KENDALL éd., Supplement to Adv. Appl. Prob., 1986, p. 109- 116. | MR 868512 | Zbl 0618.60074

[15] D. Williams, Path Decomposition and Continuity of Local Time for One Dimensional Diffusions. Proc. London Math. Soc., (3), vol. 28, 1974, p. 736-768. | MR 350881 | Zbl 0326.60093