@article{AIHPB_1990__26_3_451_0, author = {Stricker, Christophe}, title = {Arbitrage et lois de martingale}, journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques}, volume = {26}, year = {1990}, pages = {451-460}, mrnumber = {1066088}, zbl = {0704.60045}, language = {fr}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIHPB_1990__26_3_451_0} }
Stricker, Christophe. Arbitrage et lois de martingale. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 26 (1990) pp. 451-460. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1990__26_3_451_0/
[1] Quelques remarques sur un théorème de Yan. A paraître dans le Séminaire de Probabilités XXIV, Lect. Notes Math. Springer 1990. | Numdam | MR 1071544 | Zbl 0701.60041
, ,[2] Arbitrage and martingales in markets with positive wealth constraints, Preprint (1987). | MR 912051
, ,[3] Equivalent martingale measures and no-arbitrage in stochastic securities market models, To appear. | Zbl 0694.90037
, , ,[4] Wiener functionals as Ito intregrals, Ann. Prob., 5, 140- 141 (1977). | MR 426151 | Zbl 0359.60071
,[5] Multiperiod security markets with differential information, J. Math. Eco. 15, 283-303 (1986). | MR 871158 | Zbl 0608.90006
, ,[6] Martingales and stochastics integrals in the theory of continuous trading, Stoch. Proc. Appl., 11, 215-260 (1981). | MR 622165 | Zbl 0482.60097
, ,[7] Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes Math., 714. Springer 1979. | MR 542115 | Zbl 0414.60053
,[8] Caractérisation d'une classe d'ensembles convexes de L1 ou H1. Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes Math., 784, 220-222. Springer 1980. | Numdam | Zbl 0429.60004
,[9] Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et représentation des martingales, Séminaire de Probabilités XII, Lect. Notes Math., 649, 205-309. Springer 1978. | Numdam | MR 520008 | Zbl 0391.60046
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