Étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas d'un processus autorégressif : convergence, normalité asymptotique, vitesse de convergence
Milhaud, X. ; Raugi, A.
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 25 (1989), p. 383-428 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU) 
@article{AIHPB_1989__25_4_383_0,
     author = {Milhaud, X. and Raugi, A.},
     title = {\'Etude de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas d'un processus autor\'egressif : convergence, normalit\'e asymptotique, vitesse de convergence},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     volume = {25},
     year = {1989},
     pages = {383-428},
     mrnumber = {1045243},
     zbl = {0714.60014},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIHPB_1989__25_4_383_0}
}

Milhaud, X.; Raugi, A. Étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas d'un processus autorégressif : convergence, normalité asymptotique, vitesse de convergence. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 25 (1989) pp. 383-428. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1989__25_4_383_0/

[1] D.L. Burkholder, Distribution Function Inequalities for Martingales, Annals Probab., vol. 1, n° 1, fév. 1973, p. 19-43. | MR 365692 | Zbl 0301.60035

[2] D.M. Chibisov, An Asymptotic Expansion for a Class of Estimators Containing Maximum Likelihood Estimators, Theor. Prob. Appli., vol. 18, 1973, p. 295-303. | Zbl 0295.62028

[3] I.A. Ibragimov et R.Z. Hasminsky, Statistical Estimation. Asymptotic Theory, Applications of Mathematics, n° 16, Springer Verlag, New York, Heidelberg Berlin, 1981. | MR 620321 | Zbl 0467.62026

[4] T. Kato, Perturbation Theory for Linear Operators, Springer Verlag, New York Inc., 1966. | MR 203473 | Zbl 0148.12601

[5] R. Michel, Higher Order Asymptotic Sufficiency, Sankhyā, série A, vol. 40, 1978, p. 76-84. | MR 545466 | Zbl 0414.62009

[6] R. Michel et J. Pfanzagl, The Accuracy of the Normal Approximation for Minimum Contrast Estimates, Z. Wahr. u. Verw. Geb., vol. 18, 1971, p. 73-74. | MR 288897 | Zbl 0196.21801 | Zbl 0204.52002

[7] F. Norman, Markov Processes and Learning Models, Academic Press, New York and London, 1972. | MR 423546 | Zbl 0262.92003

[8] G.G. Roussas, Contiguity of Probability Measures: Some Applications in Statistics, Cambridge University Press, 1972. | MR 359099 | Zbl 0265.60003

[9] F. Gotze et C. Hipp, Asymptotic Expansions for Sums of Weakly Dependent Random Vectors, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, vol. 64, 1983, p. 211-239. | MR 714144 | Zbl 0497.60022

[10] R.N. Bhattacharya et R. Ranga Rao, Normal Approximation and Asymptotic Expansions, New York, Wiley, 1976. | MR 436272 | Zbl 0331.41023