@article{AIHPB_1983__19_2_123_0,
author = {Brodeau, F.},
title = {Identifications optimales de param\`etres pour un syst\`eme lin\'eaire excit\'e par un bruit gaussien},
journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
volume = {19},
year = {1983},
pages = {123-152},
mrnumber = {700706},
zbl = {0516.93062},
language = {fr},
url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIHPB_1983__19_2_123_0}
}
Brodeau, F. Identifications optimales de paramètres pour un système linéaire excité par un bruit gaussien. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 19 (1983) pp. 123-152. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1983__19_2_123_0/
[1] et , Identification de paramètres pour un système excité par des bruits gaussien et poissonien. Ann. Inst. Poincaré, t. XV, n° 1, 1979, p. 1-23, section B. | Numdam | MR 527310 | Zbl 0398.62072
[2] , Étude d'une chaîne de Markov associée à un problème de contrôle optimal stochastique. Rapport de Recherche 241, Maths. Appli. et Infor. U. S. M. G., 1981.
[3] et , Sur l'estimation des caractéristiques locales d'un processus de diffusion avec sauts. Rapport de Recherche I. R. I. A. n° 311, juin 1978.
[4] , Studies in the Theory of Random Processes. Addison-Wesley, 1965. | MR 185620 | Zbl 0146.37701
[5] and , Controlled Stochastic Processes. Springer Verlag, 1979. | MR 544839 | Zbl 0411.93029
[6] , Convergence of Probability measures. J. Wiley, 1968. | MR 233396 | Zbl 0172.21201
[7] , Stochastic Processes. J. Wiley, Fourth Edition 1962. | MR 1038526
[8] and , Stochastic Differential Equations. Springer, 1972. | MR 346904 | Zbl 0242.60003
[9] , On the strong solutions of Stochastic Differential Equations. Th. of Prob. and its Appl., t. XXIV, n° 2, 1979, p. 354-366. | Zbl 0418.60061
[10] , Étude des solutions d'une équation différentielle stochastique linéaire en vue d'identifications optimales des paramètres de dérive. Rapport de Recherche, Maths. Appli. et Info., U. S. M. G. 269, 1981.
[11] , Stochastics Integrals. Academic Press, 1969.