Identification de paramètres pour un système excité par des bruits gaussien et poissonien
Brodeau, F. ; Le Breton, A.
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 15 (1979), p. 1-23 / Harvested from Numdam
Access to full text
Full (PDF)
Full (DJVU) 
@article{AIHPB_1979__15_1_1_0,
     author = {Brodeau, F. and Le Breton, A.},
     title = {Identification de param\`etres pour un syst\`eme excit\'e par des bruits gaussien et poissonien},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     volume = {15},
     year = {1979},
     pages = {1-23},
     mrnumber = {527310},
     zbl = {0398.62072},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIHPB_1979__15_1_1_0}
}

Brodeau, F.; Le Breton, A. Identification de paramètres pour un système excité par des bruits gaussien et poissonien. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 15 (1979) pp. 1-23. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1979__15_1_1_0/

[1] I.I. Gihman, A.V. Skorokhod, Introduction to the theory of random processes, Saunders, 1969. | MR 247660

[2] A. Le Breton, Parameter estimation and input design in a linear dynamical system, Rapport de Recherches n° 86, L. A. au C. N. R. S. n° 7, Institut de Recherches en Mathématiques avancées, B. P. 53, 38041 Grenoble Cedex, 1977, 48 p.

[3] A. Le Breton, Estimation de paramètres dans un système dynamique linéaire contrôlé, Note C. R. Acad. Sc. Paris, t. 284, série A, 1977, p. 1299-1302. | MR 446681 | Zbl 0354.93051

[4] R. Mehra, Optimal input signals for parameter estimation in dynamic systems. Survey and new results, I. E. E. E. Automat. Contr., vol. A. C. 19, 1974, p. 753-768. | MR 437196 | Zbl 0291.93054

[5] J.P. Lepeltier, B. Marchal, Problèmes des martingales et équations différentielles stochastiques associées à un opérateur intégro-différentiel, Ann. Inst. Henri Poincaré, section B, vol. XII, n° 1, 1976, p. 43-103. | Numdam | MR 413288 | Zbl 0345.60029

[6] J.H. Van Schuppen, Estimation theory for continuous time processes, a martingale approach, El. Res. Lab., Mem. n° ERL-M405, College of Eng., Berkeley, Calif., 1973.

[7] I.I. Gihman, A.V. Skorokhod, Stochastic differential equations, Springer, 1972. | MR 346904 | Zbl 0242.60003

[8] Yu.A. Rozanov, Stationary Random Processes, Holden Day, San Francisco, 1967. | MR 214134 | Zbl 0152.16302

[9] A.S. Kholevo, On estimates of regression coefficients, Theor. of Prob. and its Appl., vol. 14, 1969, p. 79-104. | MR 254985 | Zbl 0199.53601

[10] A.F. Taraskin, Some limit theorems for stochastic integrals, in Theory of Stochastic processes, J. Wiley, vol. 1, 1974, p. 136-151. | Zbl 0306.60033

[11] A.A. Lopez-Toledo, M. Athans, Optimal policies for identification of stochastic linear systems. I. E. E. E. Trans. Automat. Contr., vol. A. C. 20, 1975, p. 754-765. | MR 396012 | Zbl 0318.93032

[12] L.S. Pontryagin et al., The mathematical theory of optimal processes, Interscience Publishers, J. Wiley, New York, 1962. | MR 166037