Différents types de variations-produit pour une semi-martingale représentable à deux paramètres
Guyon, Xavier ; Prum, Bernard
Annales de l'Institut Fourier, Tome 29 (1979), p. 295-317 / Harvested from Numdam
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Nous étendons les notions de processus croissants associés à un processus au cas des processus à paramètre bidimensionnel : existence et égalité de limites de sommes de carrés d’accroissements (conditionnés ou non) sur des rectangles, sur des segments parallèles, ou mixtes.

We extend the notions of increasing processes in the case of processes with bidimensional time: existence and equality of limits of sums of squares of (conditional or unconditional) increments on rectangles, on parallel segments, or mixed.

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Guyon, Xavier; Prum, Bernard. Différents types de variations-produit pour une semi-martingale représentable à deux paramètres. Annales de l'Institut Fourier, Tome 29 (1979) pp. 295-317. doi : 10.5802/aif.762. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIF_1979__29_3_295_0/

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[2] R. Cairoli et J.B. Walsh, Stochastic integral in the plane, Acta Mathematica, 134 (1975), 111-183. | MR 54 #8857 | Zbl 0334.60026

[3] E. Wong et M. Zakai, Weak martingales and stochastic integrals in the plane, Annals of Prob., Vol. 4 (1976), 570-586. | MR 58 #24534 | Zbl 0359.60053

[4] R. Cairoli et J.B. Walsh, Régions d'arrêt, localisations et prolongements de martingales, Z. Wahrsch., 44 (1978), 279-306. | MR 80k:60063 | Zbl 0369.60043

[5] X. Guyon et B. Prum, Processus à indice dans [0,1]2, Préprint Orsay (1978).

[6] Séminaire de Probabilités, Strasbourg 1, Springer-Verlag, (1967), 91-92.