Prédiction d'un processus stationnaire du second ordre de covariance connue sur un intervalle fini
Seghier, A.
Illinois J. Math., Tome 22 (1978) no. 4, p. 389-401 / Harvested from Project Euclid
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Soit $X(t)$ un processus stationnaire du $2^{\mathrm{e}}$ ordre connu sur $(-a,a)$, on suppose qu'on peut lui associer une infinité de corrélations $R$ coÏncidant sur $(-2a,2a)$. On se propose d'une part, de prédire $X(s)$, pour $R$ donnée, par rapport á $\{X(u): | u | \leq a\}$ et d'autre part de déterminer la corrélation $R$ qui donne la plus mauvaise des prédictions.
Publié le : 1978-09-15
Classification:  60G25,  42A10 
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     author = {Seghier, A.},
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     journal = {Illinois J. Math.},
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Seghier, A. Prédiction d'un processus stationnaire du second ordre de covariance connue sur un intervalle fini. Illinois J. Math., Tome 22 (1978) no. 4, pp.  389-401. http://gdmltest.u-ga.fr/item/1256048601/