Comparaison des "Normes" $L_p$ du Processus Croissant et de la Variable Maximale Pour Les Martingales Regulieres a Deux Indices. Theoreme Local Correspondant
Brossard, Jean
Ann. Probab., Tome 8 (1980) no. 6, p. 1183-1188 / Harvested from Project Euclid
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Etant donne une martingale a deux indices reguliere (en un sens convenable), on majore la "norme" $L_p (p \in\rbrack 0, \infty\lbrack)$ de $S$ (racine de la variaton quadratique) par la "norme" $L_p$ de $u^\ast$ (variable maximale). Pour cela on demontre une inegalite faisant intervenir les fonctions de repartition de $S$ et $u^\ast$. La methode permet aussi de montrer le theoreme local correspondant, a savoir que $S$ est presque surement fini la ou $u^\ast$ est fini.
Publié le : 1980-12-14
Classification:  Martingale reguliere a deux indices,  processus de la variation quadratique,  variable maximale,  60G42 
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Brossard, Jean. Comparaison des "Normes" $L_p$ du Processus Croissant et de la Variable Maximale Pour Les Martingales Regulieres a Deux Indices. Theoreme Local Correspondant. Ann. Probab., Tome 8 (1980) no. 6, pp.  1183-1188. http://gdmltest.u-ga.fr/item/1176994580/