Chaînes de Markov Constructives Indexées par Z

Brossard, Jean; Leuridan, Christophe

Ann. Probab., Tome 35 (2007) no. 1, p. 715-731 / Harvested from Project Euclid

Résumé

Nous étudions les chaînes de Markov (X_n)_n∈Z gouvernées par une relation de récurrence de la forme X_n+1=f(X_n, V_n+1), où (V_n)_n∈Z est une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi telle pour tout n∈Z, V_n+1 est indépendante de la suite ((X_k, V_k))_k≤n. L’objet de l’article est de donner une condition nécessaire et suffisante pour que les innovations (V_n)_n∈Z déterminent complètement la suite (X_n)_n∈Z et de décrire l’information manquante dans le cas contraire.

Publié le : 2007-03-14
Classification: Recursive Markov chain, Markov chain indexed by Z, filtration, 60J05

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Brossard, Jean; Leuridan, Christophe. Chaînes de Markov Constructives Indexées par Z. Ann. Probab., Tome 35 (2007) no. 1, pp.  715-731. http://gdmltest.u-ga.fr/item/1175287759/